いいえ、「Thumbs.db」ファイルはウイルスやスパイウエアではありません。
「Thumbs.db」ファイルは、フォルダ内の写真や画像の縮小表示(サムネール)を高速にするために作成される補助的なファイルです。
【補足】
「Thumbs.db」ファイルは隠しファイルですので、通常の状態では表示されていません。
画像を保存しているフォルダオプションで、隠しファイルをすべて表示する設定にしていると表示されます。
【参考】
隠しファイルをすべて表示する方法については、当FAQにある
「隠しファイルおよびファイルの拡張子を表示したい(Windows XP)」をご参照ください。